| Código | EGF-012 |
| Disciplina | Modelos Matemáticos para Apreçamento de Derivativos |
| Objetivo | O objetivo desse curso é apresentar algumas extensões relacionadas a modelos matemáticos para o apreçamento de opções. Serão discutidas extensões do modelo de Black-Scholes através da inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente, efeitos de custos de transação, e erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação. Também serão analisadas opções com barreira, opções americanas e técnicas de apreçamento utilizando árvores binomiais. |
| Público_Alvo | Profissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira. |
| Ementa | 1) Extensões do Modelo de Black-Scholes: inclusão de dividendos e derivativos de taxa de câmbio 2) Inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente 3) Efeitos de custos de transação 4) Erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação 5) Opções com barreira: o método das imagens 6) Opções americanas perpétuas 7) Opções americanas: o método das diferenças finitas 8) Árvores binomiais de Cox-Ross-Rubinstein 9) Apreçamento de opções americanas com árvores binomiais 10) Árvores implícitas. |
| Bibliografia | |
| Duração (h) | 30 |